刊发于总2037期《中国经营报》[融易]版 0条评论 被次查看收藏

　　在英国《银行家》杂志的最新评选中，工农中建四大行皆进入全球前十的行列，但我国中小银行尤其是民营银行的发展仍严重不足。

　　截至2012年底，中小银行法人机构包含城商行、农商行、农合行和村镇银行等在内的银行总资产仅占银行业总体资产规模的15%，其中，民营资本控股的城商行和农商行占比更少。在我国所有股份制银行中，仅有民生银行一家为民营银行。

　　民营银行就是由民间资本控制与经营的，权、责、利统一的现代金融企业，或者说民营银行是由民有、民治、民责、民益构成的统一体。民有，就是指银行的产权属于民间投资者。民治，就是由民间投资者决定公司的治理。民责，就是指民间投资者对银行的经营成败负全责。民益，就是指银行经营的利益按谁投资谁受益的原则分配。

　　随着中国银监会“金融国十条”的颁布，全国各地呼吁申办筹建民营银行的呼声非常热烈，行动也非常迅速。但是，这种新型民营银行最为显著的特点是区域性、规模小、侧重微小企业信贷、风险自担等等。在国家不再兜底的前提下，该类新型银行唯有积极探索符合我国中小微企业实际情况的风险防范技术，充分借鉴并吸纳国内外现有金融机构的优秀做法，防患于未然，才能保证此类型新银行的长治久安式可持续发展。

　　按照《巴塞尔协议II》的定义，纳入银行资本计算的风险主要有三类：一是信用风险，二是市场风险，三是操作风险。这三类风险都需要风险管理信息系统进行监控，但目前还无法实现。理论上对信用风险和市场风险的研究已相对成熟，这两类风险都已经可以精细量化，而操作风险的量化还正在研究中。

　　众所周知，我国中小微企业财务报表不规范、信用记录不完善、经营周期短、抵押担保缺乏等实际特点，决定了中小企业信贷业务的风险控制必须摆脱传统的抵押担保模式。中小企业信贷业务的风险控制必须通过客户经理与客户之间建立紧密的合作关系，全面地获得各种软硬信息，才能切实管理好风险。

　　全流程、全方位的调查是基础工作，银行客户经理要重视贷前、贷中和贷后对中小企业信息及经营状况的获取、审查、评估及跟踪。

　　“熟人社会”理念的有效运用会在某种程度上化解风险，防患于未然，即银行要建立起具有关系网络特征的客户群体。中小企业群体往往具有经营地域局限性强，地域内企业主之间的关系网络复杂等特点，因此银行应该立足于地方，通过存量企业客户寻找与其具有上下游生产关系或亲戚、朋友关系等具有典型社会关系网络特征的潜在客户。关系型的客户群体的开发具有明显的好处，贷前客户经理能够根据已有客户所了解到的信息相对简单地收集潜在客户信息并判断信息的真伪，贷中能够降低贷款调查的难度和成本，贷后有助于客户经理及时获取和掌握客户的经营信息及相关经营状况的变化情况。

　　他山之石，可以攻玉。适度引进并升级改造世界上最先进的风险控制模型并使之本土化，不失为银行风险控制的好办法。如引进美国顶级金融公司费埃哲的风险管理模型，严格后台检查。利用风险管理模型量化风险是建立风险管理系统的前提。目前，中国很多商业银行都引进或参考国外的先进模型，比如说像花旗、汇丰的信用风险管理模型。新政策新模式之下的小型民营银行在必要之时可以进口这些模型，并参考国外的模型在国内自主开发风险管理模型，也就是对模型进行本土化。除了美国银行业的风险技术，世界其他国家诸如德国IPC小贷技术、法国沛丰的小贷技术、印尼人民银行小贷技术、新加坡以“信贷工厂”为代表的富登模式、孟加拉国诺贝尔经济学奖获得者尤努斯开创的“格莱珉银行”模式，均值得借鉴。

　　尤努斯所创“格莱珉银行”模式中所特别倡导的“整借零还、按周还款”的灵活信贷方式和“银行前移”理念被世界银行界奉为可望而不可即的圣明，也正因如此，才成就了尤努斯和格莱珉银行，使这家银行成为孟加拉国真正服务小微企业和“三农”的卓越银行。

　　新型民营银行还应自主研发专属的风险控制与管理模式。风险控制系统主要分成两个部分，一个是系统和流程，一个是模型和数据。民营银行应该不失时机地根据客户集群体量大、行业繁多、产业链冗长等特点研发专属风控模式与管理模型。未来如何在实践中利用平台、大数据和云计算的现代技术，探索和研究具有划时代意义的风控模式，不仅是新型的民营银行，更应是所有银行的历史使命。

　　相对而言，中国银行业信用风险管理的短板不在于系统本身，而是缺少风险管理的文化沉淀。中国的银行还谈不上真正的风险管理历史，还需要很长时间的探索和积累。另外，最近几年在国内风生水起的小贷公司，其风控做法非常值得未来的民营银行参考与借鉴。

　　在整个国家的金融制度层面，引进信用保险制度是探索银行风控的新锐之途。信用保险包括存款保险和贷款保险。存款信用保险是一种金融保障制度，是指由符合条件的各类存款性金融机构集中起来建立一个保险机构，各存款机构作为投保人按一定存款比例向其缴纳保险费，建立存款保险准备金，当成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时，存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付部分或全部存款，从而保护存款人利益，维护银行信用，稳定金融秩序。

　　贷款信用保险是指保险人对银行或其他金融机构与企业之间的借贷合同进行担保，以承保借款人信誉风险。在贷款信用保险中，贷款方即债权人是投保人。当保单签发后，贷款方即成为被保险人。当企业无法归还贷款时，债权人可以从保险人那里获得补偿。贷款人在获得保险人的补偿后，必须将债权转让给保险人，由保险人向借款人追偿。信用保险可解贷款燃眉之急。

　　当然，我们呼吁中国银监部门对新型的民营银行应适当提高风险容忍度，并鼓励银行通过不断扩大资金来源和信贷企业数量，以不断增长的规模和效益逐渐覆盖风险。

　　银行好开，风险难防。在国家金融新政利好的环境之下，风险自担是对于蜂拥而至的新型银行发起人和银行家们的生死考量，科学的风控体系是民营银行生存和良性发展的筹码，否则就如同把钱扔到水里而后再亲自跳进去裸泳。

　　作者任职于中国中小企业协会金融服务工作委员会，曾为中国中小企业综合金融服务平台北京控股公司总经理

　　他山之石

　　花旗银行风险管理体系

　　花旗银行风险管理体系的基本结构是由一名副总裁直接负责全行范围内的风险管理，领导风险管理委员会，作为银行最高的风险管理机构。

　　风险管理基本程序和方法

　　花旗银行在风险管理上非常重视将风险的管理程序提前，进行事前的风险管理。

　　信用风险

　　花旗银行将信用风险分为消费者信用风险和公司信用风险两大类。

　　消费者信用

　　风险管理

　　实行组合管理的原则，充分考虑到组合内风险因素的相关性和分散性。

　　公司信用

　　风险管理

　　非常强调将业务经营与风险管理的程序进行结合，同时保证风险管理的独立性，并存在一个单独的中心，控制风险的相关性、风险头寸暴露程度，以及限额的制定和管理等。

　　市场风险

　　花旗银行将市场风险分为非交易组合风险和交易组合风险两大类，并且采用不同的风险测量手段进行管理。