中国经济网北京10月11日讯 今天下午,银监会网站发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,就新的“流动性管理办法”征求意见。在关于起草《流动性办法》的背景,银监会提到今年6月份,我国银行间市场出现阶段性流动性紧张、市场利率快速上升现象,引起了国内外广泛关注,也暴露了商业银行流动性风险管理存在的问题,反映其流动性风险管理未能适应业务模式和风险状况的发展变化。

　　起草《流动性办法》的背景　

　　流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。提高商业银行流动性风险管理和监管的有效性,对于维护银行业安全稳健运行具有重要意义。在此次国际金融危机中,许多银行尽管资本充足,但仍因缺乏流动性而陷入困境,金融市场也出现了从流动性过剩到紧缺的迅速逆转。近年来,随着我国银行业经营环境、业务模式、资金来源的变化,部分商业银行出现资金来源稳定性下降、资产流动性降低、资产负债期限错配加大、流动性风险隐患增加等问题,流动性风险管理和监管面临的挑战不断增加。随着金融市场的深化,金融机构之间的关联愈发密切,个别银行或局部的流动性问题还易引发整个银行体系的流动性紧张,加强流动性风险管理和监管的必要性和紧迫性日益突出。

　　危机后,国际社会对流动性风险管理和监管予以前所未有的重视。巴塞尔委员会在2008年和2010年相继出台了《稳健的流动性风险管理与监管原则》和《第三版巴塞尔协议:流动性风险计量、标准和监测的国际框架》,构建了银行流动性风险管理和监管的全面框架,在进一步完善流动性风险管理定性要求的同时,首次提出了全球统一的流动性风险定量监管标准。2013年1月,巴塞尔委员会公布《第三版巴塞尔协议:流动性覆盖率和流动性风险监测标准》(以下简称巴III流动性标准),对2010年公布的流动性覆盖率标准进行了修订完善。

　　中国银监会高度重视商业银行流动性风险监管工作。2009年,银监会出台了《商业银行流动性风险管理指引》。近年来,银监会深入分析研究我国银行业流动性风险管理存在的问题,借鉴巴III流动性标准,在对现行的流动性风险监管制度进行梳理、补充和完善的基础上,起草了《流动性办法》,并于2011年10月向社会公开征求了意见。同时,银监会密切跟踪国际金融监管改革最新进展情况,在2013年1月巴塞尔委员会公布新的流动性覆盖率标准后,及时对《流动性办法》进行了修订。今年6月份,我国银行间市场出现阶段性流动性紧张、市场利率快速上升现象,引起了国内外广泛关注,也暴露了商业银行流动性风险管理存在的问题,反映其流动性风险管理未能适应业务模式和风险状况的发展变化。银监会对有关情况进行了深入研究,并在《流动性办法》中予以充分关注,针对性地提出了风险管控和监管要求。